Методы управления валютными рисками в банках

Расширяющиеся международные связи, возрастающая интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость изучения обмена одних национальных денежных единиц на другие. Реализация этой необходимости происходит через особый валютный рынок, где под влиянием спроса и предложения стихийно формируется валютный курс, а валютные операции становятся подчас одними из основных операциями коммерческих банков. Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Одним из методов управления валютными рисками внутри структуры банка является формирование лимитов на валютные операции. Таким образом, к примеру, весьма распространены следующие разновидности лимитов лимитов: лимиты на иностранные государства, лимиты на операции с контрпартнёрами и покупателями, лимит инструментария, формирование лимитов на каждый день и каждого дилера, лимит убытков.

Кроме лимитов на практике применяются следующие методы снижения валютных рисков
• взаимный зачет приобретения-реализации валюты согласно активу и пассиву, так именуемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски.
• применение метода «неттинга», который состоит в минимизации количества валютных сделок с помощью их укрупнения.
• покупка дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение курсов валют и конечную информацию.
• подробное исследование и анализ рынков валют на ежедневной основе.

Ну и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование. Фирма может принять решение хеджировать все риски, хеджировать что-то выборочно или не хеджировать ничего.

Еще одним методом управления валютным риском считается анализ движения валютных курсов. Такой анализ бывает фундаментальным и техническим. Аналитики, причисляющие себя к фундаменталистам, тщательно отслеживают на регулярной основе базовые показатели макроэкономического развития отдельных стран и прогнозируют движения курсов валют в долгосрочной перспективе. Второй подход - основан на техническом анализе, основой которого является математическая система. Технический анализ прослеживает тенденцию колебаний валютных курсов и дает сигналы к приобретению и реализации [1].

Роль коммерческого банка в операциях с иностранной валютой - это быть между клиентом и рынком иностранной валюты. Другими словами, политика защиты от риска должна распространяться и на операции на валютном рынке.

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М., «Дело ЛТД», 2015. - 345 с.
2. Гапоненко А.С. «Управление валютными рисками в международном бизнесе» - Инновационная экономика: тенденции и перспективы развития. - Иваново: ФГБОУ ВО
Иван.гос. хим. - технол. ун- т , 2017. - 308 с.

Гапоненко А.С.